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4月下旬以来,A股市场持续弱势震荡。在此背景下,与市场多头趋势关联度较低的量化投资策略,近阶段明显有相对较好的表现。来自私募行业的相关统计数据和消息显示,在主流大类策略中,相对价值等中性策略以及量化择时、CTA策略近一个月左右的收益率明显领先。 量化收益表现阶段性领先 受4月下旬至今A股市场主要股指持续弱势探底、白马蓝筹板块整体高位回落等因素影响,股票多头策略暂时告别了此前连续3个多月在私募主要投资策略中一马当先的强势,传统股票多头产品普遍出现较为明显的负收益。私募排排网的最新统计数据显示,截至上周五(5月17日),近一个月国内私募行业股票策略、事件驱动、宏观策略、复合策略、组合策略、固定收益、组合策略等八大投资策略中,仅有相对价值策略取得正收益,而传统股票多头策略近一个月则大幅亏损6.58%,在八大策略中居于末位。
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