电气设备新能源行业模拟投资组合

WWW.CAIGUU.COM 发布时间：2011-04-07  文章来源：未知  责任编辑：rayku

煤炭开采业


研究机构：信达证券 分析师：王艺默 撰写日期：2011-03-28





摘要


为适应机构投资者的配置需求,建立电气设备、新能源行业模拟投资组合


电气设备、新能源行业占A 股市值的近5%左右,属于相当难研究的行业。建立电气设备、新能源行业模拟投资组合,既可以检验我们对行业内个股的选择和判断,也为给机构投资者选股提供帮助。 我们建立了一个10亿规模的集中策略模拟投资组合,集中组合则突出重点公司的选择。


为了模拟效果的真实和有效,我们对持仓规模、交易规则、交易成本、摩擦成本等都给出了较为严格的测算规则。


模拟投资组合持仓表现


模拟组合于2011年首个交易日1月4日开始建仓,模拟组合当前持有股票市值11.57亿元,现金0.11亿元,总计11.68亿元,累计盈利1.68亿元,累计收益率16.8%。当前持有股票占比99%,均跑赢沪深300指数(13.5%)和申万电气设备行业指数(15.3%)。当前持有股票占比99%,已经建仓完毕。


重点公司:


目前集中策略模拟组合共持有5支股票,包括:荣信股份、国电南瑞、海通集团、平高电气、佛塑股份。


本文内各组合均为模拟测算而并非真实持仓,如果与任一机构或个人出现任何程度的雷同,均属巧合,特此声明 TAGS:模拟组合电气设备新能源行业投资