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本报告导读:
在权益类指数方面,主要市场指数全数上涨,中证1000和创业板指涨幅较大;黄金涨幅较大,商品小幅下跌;中债国债小幅下跌。而在权益板块中,当前交通运输、非银金融后期吸引力较大,而环保、美容护理板块后期应注意风险。
摘要:
本周(2022-0 2-14 至2022-02-18)中证1000 与创业板指涨幅较大。
在权益类指数方面,主要市场指数全数上涨,中证1000 和创业板指涨幅较大;黄金涨幅较大,商品小幅下跌;中债国债则小幅下跌。从当期收益率的分位数水平来看,黄金处于5%分位数以上水平,创业板指和中证1000 处于25%分位数以上水平,深证成指和中证500 略低于25%分位数,上证指数、沪深300 和上证50 位于中位数与25%分位数之间,南华商品与中债国债略低于中位数,中债信用债位于75%分位数水平。
从本周权益市场申万一级行业板块来看,电力设备、有色金属、医药生物上涨较多。各板块总体呈现涨多跌少,非银金融下跌较多,公用事业、银行、交通运输等小幅下跌。从当期收益率分位数来看,非银金融低于75%分位数,而机械设备、综合、钢铁、环保、食品饮料、基础化工、美容护理、医药生物、有色金属、电力设备基本等于或高于25%分位数水平。
从本系列周报设计的两两资产相对吸引力指标上看,在各大类资产中,中证1000 的Z值指标大于或接近上阈值,后期两两资产相对吸引力较弱。而在权益板块中,当前交通运输、非银金融后期吸引力较大,而环保、美容护理板块后期应注意风险。
风险提示:量化模型基于历史数据构建,而历史规律存在失效风险。
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