深交所发布交易型开放式指数基金风险管理指引

　　关于发布《深圳证券交易所交易型开放式指数基金风险管理指引》的通知

　　各基金管理公司：

　　为加强基金管理公司交易型开放式指数基金业务的风险管理，促进市场稳健发展，本所制定了《深圳证券交易所交易型开放式指数基金风险管理指引》，现予以发布，请遵照执行。

　　特此通知

　　附件：《深圳证券交易所交易型开放式指数基金风险管理指引》

　　深圳证券交易所

　　二○一○年九月一日

　　附件：

　　深圳证券交易所交易型开放式指数基金风险管理指引

　　第一章总则

　　第一条为加强基金管理公司交易型开放式指数基金业务的风险管理，促进市场稳健发展，制定本指引。

　　第二条基金管理公司管理在深圳证券交易所上市的ETF，应当严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和本指引。

　　第三条基金管理公司发现风险事件决定向本所申请暂停ETF申购赎回和临时停牌的，应当及时通知本所。

　　第二章人员、系统与制度

　　第四条基金管理公司应当设立ETF运作团队和ETF风险管理小组，并对相关人员进行岗位培训。

　　第五条 ETF运作团队负责制定ETF业务流程、投资规范等运营制度、进行ETF日常运作和实时风险监控，应当至少包括以下人员：

　　基金经理与基金经理助理人员，负责基金的总体运作；

　　负责基金估值与清算事务的人员；

　　至少两名负责申购赎回清单文件与参考净值计算文件生产等事务的人员；

　　负责实时风险监控的人员；

　　负责信息披露等事务的人员；

　　负责ETF技术系统的人员。

　　除上述第、款人员可以由基金经理或基金经理助理人员担任外，其他人员不得相互兼任。

　　第六条 ETF风险管理小组负责制定ETF风险管理制度、监督ETF运作团队的运作行为和处理风险事务，应当至少包括以下人员：

　　风险管理小组组长，负责风险管理小组总体工作；

　　督察长；

　　ETF基金经理；

　　运营负责人；

　　技术负责人；

　　对外联络和信息披露相关事务责任人。

　　第七条基金管理公司应当提高业务运作电子化程度，建立以下技术系统：

　　ETF估值与清算系统；

　　ETF投资管理系统；

　　PCF及IOPV计算文件的生成、复核与发布系统；

　　ETF风险监控系统。

　　第八条基金管理公司应当建立相应的内部管理制度并严格按制度执行。内部管理制度应当至少包括：

　　ETF运营制度，包括ETF业务流程、运营规范等；

　　ETF风险管理制度，包括ETF风险管理小组管理规范、ETF运作团队管理规范、ETF风险控制方案、应急预案等。

　　第九条基金管理公司应当将ETF相关业务人员名单、技术系统准备情况、ETF内部管理制度清单等报本所。

　　第三章申购赎回清单与参考净值

　　第十条基金管理公司应当建立PCF与IOPV计算文件生成、复核与发布系统，制订详细的业务流程与操作规范。

　　第十一条基金管理公司对于PCF参数的重大调整应当制订单独流程，可能引起PCF参数重大调整的情形包括：

　　ETF权益分派；

　　指数成份股调整；

　　影响重大的特殊成份股停复牌等重要公司行为信息；

　　各类市场突发事件等。

　　第十二条基金管理公司应当选择权威机构作为生成PCF所用原始数据的提供商，并签订相关服务协议，以保证原始数据的准确性、及时性与完整性。

　　基金管理公司应当从公共渠道获取数据对提供商的数据进行核对或者以其他可行的方法对提供商的数据进行检查。

　　第十三条基金管理公司应当对原始数据进行分析，形成分析结论。

　　对于可能导致PCF参数重大调整的原始数据，应当形成单独的PCF参数调整重要事件记录，供PCF后续生产环节以及ETF风险监控相关人员使用和参考。