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周一从成交相对活跃的IF1010与IF1011合约价差走势来看,今日是新合约IF1011上市第一个交易日,早盘跨期价差维持在之前10点到12点的均衡水平,午盘后随着两合约一波强势拉升,IF1010大幅上涨,一举跨期价差压入5点左右波动区间,并最终收盘在8点附近。周一价差波动范围14.8点到5.2点,价差波幅9.6点,较上一交易日放宽2.8点;平均值9.53点,较上一交易日下降2.37点;波动方差3.581,较上一交易日上升2.002。本交易策略占用保证金50万元,交易手续费按合约价格万分之一双向收取。周一共进行2次模拟套利交易,包括1次卖出套利,1次买入套利,净盈利2次,净盈利688.27元,日净收益率0.255%。本策略自7月14日主力合约换月启用,累计净收益率15.91%,预计年收益率85.51%。
(鲁证期货 宋维演) 共2页: 上一页12下一页 TAGS:偏空证鲁现指看盘缩量轻仓期货整理期指机构
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投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]