IF1011合约创最大贴水交割

　　昨日(11月19日)IF1011合约迎来最后一个交易日,与本周早前的恐慌性跳水相比,昨日整个市场走势更为惊心动魄,先是指数的急速下跌,紧接着大幅反弹,过山车行情让人触目惊心,而正是由于现货指数的大幅波动,导致昨日IF1011合约创下期指交割日最大贴水57.05点。

　　受益于外围市场上涨的提振,昨日现货市场小幅高开,不过随后再次震荡走低。早盘10时30分,市场空头气氛再次聚集,期现指数开始了一轮大幅跳水走势。午后虽然市场一度反弹,但很快再次面临新一轮杀跌。其实对于这种恐慌性下跌,本周市场已经历多次,不过就在空头资金高唱战歌之时,意外一幕出现了。当期现指数午后探底至全日低点后,市场最终出现惊天大逆转,各大指数强劲拉升一举扭转之前市场的悲观情绪,接近尾盘时,指数迅速翻红,全日整个市场犹如坐过山车,波动极为剧烈。

　　IF1011合约最后交割日恰遇行情剧烈波动,同时行情波动也造成了IF1011合约创下交割日一个纪录,其收盘较现货指数贴水幅度达到57.05点。最终IF1011合约下跌0.91%,报收至3121.8点,交割结算价3120.73点。此外,沪深300指数全日上涨0.98%,报收3178.85点。

　　对于本次交割日大幅贴水,东方证券金融衍生品首席分析师高子剑认为,,因为股指期货用最后两小时作为结算价,市场虽然拉升,但是结算是以较低的平均价。中金所公布的结算价为3120.73点,股指期货收3121.8点,十分接近,这就是周五下午11月合约涨幅跟不上现货的原因。

　　IF1011合约平稳交割,当日IF1012合约升水幅度也伴随着过山车行情,呈现出放大收敛再到放大的过程,全日该合约报收至3244点,较现货指数升水65.15点。从该合约盘后持仓情况看,尽管空头大幅减持,但前20名空头的净空单23144手仍高于多头的18562手。　　

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