期指一周回顾：成本高机会少 期指套利大军撤离

　　成本高机会少 期指套利大军撤离

　　股指期货市场近半年来鲜见的期现无风险套利空间再度现身。

　　10月下旬，期指市场突然出现了140点的高基差（即股指期货标的指数价格与股指期货价格之间的差值）。但与股指期货上市之后套利行为活跃、期现价差迅速弥合的情况迥异的是，这一次基差持续了一周才被拉平。11月的第一周里，期指基差又出现较大波动。这一奇怪现象背后，曾经投以巨大人力财力“押注”股指期货套利的许多私募和期货公司，如今已经撤离这一机会少、成本高的“鸡肋”套利市场。[详细]

　　姜洋：前10月股指期货成交超60万亿

　　中国证监会主席助理姜洋11月6日透露，截至10月底，我国期货市场投资者开户数已达到115.28万户，客户保证金接近1800亿元。

　　姜洋表示，截至10月底，股指期货共成交7127.49万手，总成交金额61.99万亿元。姜洋称，实践证明在股指期货当中采取的分级结算，结算担保金制度等一系列制度对保障股指期货平稳运行是成功而有效的。[详细]

　　期指“蛋糕”膨胀 期货公司增资潮涌

　　证监会网站日前公布,国泰君安期货于8月25日获证监会批准,增资至5亿元,而在今年5月4日,国泰君安期货刚刚获准注册资本增至3亿元。

　　沪深300股指期货上市以来,国泰君安期货期指日常成交量、持仓量在各期货公司中均独占鳌头,业内人士评价,国泰君安期货3个月内两度增资,应与其客户保证金及代理结算业务量猛增有关。国泰君安期货客户保证金总量已超过50亿元,根据期货公司保证金与净资本挂钩的风险监管要求,按6%的最低配比,其净资本应不低于3亿元。国泰君安期货具有全面结算会员资格,为中国金融期货交易所1号会员。[详细]

　　期指再现大幅跳水 “高升水”或暂告结束

　　在经历了又一次远大于现货的跳水后，股指期货的“高升水”现象终于得到了缓解。由于下跌幅度较大，期限溢价回到10个交易日以来的新低。业内人士表示，在高升水造成的恐高心理大为释放之后，掩埋在市场中的利空因素得到了部分消除，持续半个月的高升水“盛况”或暂告一个段落。值得注意的是，期指主力合约昨日就出现了移仓现象，显示在高升水的情况下，部分主力已经主动回避1011合约，转而布局1012合约。[详细]

　　融资多头大量“还钱” 两融余额小幅回落

　　受益于二级市场的放量，11月2日，沪深A股融资买入额继续回升，达到12.1亿元；同时整个市场融资偿还额也明显增多，达12.16亿元，与买入额基本相当。而融券卖出量亦大幅增加近60%至62万股。

　　根据交易所数据显示，资源类、金融类标的股票继续受到大资金的关注，其中，紫金矿业(601899,股吧)以8888.79万元成为两市被融资买入最多的品种，西部矿业(601168,股吧)被买入7423万元，江西铜业(600362,股吧)、浦发银行(600000,股吧)、兴业银行(601166,股吧)、农业银行(601288,股吧)、中国平安(601318,股吧)、万科A、中信国安(000839,股吧)的融资买入额也都在3000万元以上。[详细]