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受房地产二次调控的利空消息冲击,上周四股指期货和沪深300指数均低开,但地产、银行等板块低开后高走,领涨大盘指数,有利空出尽的意味,有色、石化等权重板块也纷纷响应,股指大幅上扬,一举收复多条均线,上证指数再次逼近半年线。
上周四股指期货的成交量均有所放大,但主力合约IF1010的持仓量连续第四个交易日下滑,主要是国庆长假风险的存在让投资者心态趋于谨慎,纷纷减持仓位以控制风险,而部分资金提前向下月合约移仓也是持仓量下降的原因,因为国庆长假后IF1009所余交易日不多。
从中金所公布的前20名席位持仓量看,空方仍占据一定优势,但考虑到套保资金的存在,整体上应该说多空是处于相对均衡状态,其中1010合约前20名多单增持424手至12501手,空单减持27手至13446手。主力合约的净多单量变化方面,持仓前5名、前10名的净多单量在9月16日刷新了股指期货上市以来的低点纪录,随后的交易日则不断向零值方向移动,表明市场的悲观氛围开始淡化。但在行情振荡局没有被打破前,预计主力席位的净多持仓量日间波动幅度仍会比较大,方向转换的速度也仍会较快。
再从单一席位的持仓看,多数席位的净持仓变化并没有太多的规律可循,即净持仓变化与行情变化的相关性不强,但通过对比仍可发现一些细节性内容,值得投资者注意。
9月份国泰君安与中证期货一直保持净空格局,而浙江永安、华泰长城和广发则保持着净多格局,进一步从折线图对比看,其中中证期货的净持仓变化幅度较大且跟随行情转换的速度快,在有些时候具有一定的先导性,而浙江永安的净多持仓变化与股指期货行情保持着较高的一致性。
综合来看,目前主力多空持仓再次恢复到了相对均衡状态,而技术面上沪深300指数重新收复多条均线,且60日均线呈上扬态势,加之国庆长假期间外围股市和大宗商品的走强也有望对A股市场形成提振作用,预计股指期货短线向上的概率较大,但是要突破大的振荡格局还需成交量的配合。
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