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A股大跌第二日,沪深300指数下跌55.40点,跌幅1.90%,报收2857.79点。四个期指合约跌幅均大于现货,幸好差距有限。
近期合约方面,仅剩今天最后一个交易日的IF1009合约下跌60.80点,跌幅为2.08%,报收2867.60点,期现货价差为9.81点,全日共成交62516手,未平仓合约数为5240手,较上一交易日减少8254手;IF1010合约则下跌62.40点,跌幅2.12%,报收2877.80点,期现货价差为20.01点,全日共成交235869手,未平仓合约数为21826手,较上一交易日增加7817手。
远期合约方面,IF1012合约下跌57.40点,跌幅为1.93%,报收2910.80点,期现货价差为53.01点,全日共成交3488手,未平仓合约数为3924手,较上一交易日增加312手;IF1103合约则下跌58.20手,跌幅1.94%,报收2940点,期现货价差为82.21点,全日共成交493手,未平仓合约数为754手,较上一交易日增加39手。
以主力合约IF1010合约全日的表现来看,全日走势大体与现货沪深300指数相若并且更为偏弱,如果说沪深300指数在下跌过程中一度还有过三波幅度不小的反弹,那么IF1010合约就可谓是一路向下,当中至多是横盘整理,连略微翘头反弹的意愿都无,其疲软可见一斑。IF1010合约日内的期现货价差也从上午的20点至30点区域逐步回落,至下午更多时间是在10点至20点区域内徘徊,期指交易者的悲观情绪可见一斑。
中金所的持仓数据显示,“空军司令”国泰君安同时轻微增持多单和空单。其在IF1009合约和IF1010合约上合计持有的多单数为2316张,较上一交易日增加290张;持有的空单数则为4253张,较上一交易日增加92张。总体而言,国泰君安的净空单数减少198张,呈现略微偏多的持仓动向。至于持仓量前20名的经纪商合计,持有多单19737张,较上一交易日增加392张;持有空单22846张,较上一交易日增加967张,净空单数增加575张,呈现略微偏空的持仓变动。是国泰君安还是主流经纪商对后市看的更准,仍有待未来走势揭晓,不过从以往数据来看,国泰君安的选择更为靠谱。
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